多方程第2题向量误差修正模型-例98基于具有约束条件的VEC模型分析中国货币政策效应

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发布时间:2023-03-13 19:27:25

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资源描述:

(一) 2 VEC 一 模型的概述 1 VEC模型 向量误差修正模型VEC是协整与误差修正模型的结合。只要变量之间存在协整关系,就可以由自回归分布滞后模型导出误差修正模型,即VEC模型是建立在协整基础上的VAR模型,主要应用于具有协整关系的非平稳时间序列建模。 VAR模型的表达式为: 式中为维内生变量列向量,其各分量都是非平稳的变量;是维外生向量,代表趋势项、常数项等确定性项;每个方程都是一个误差修正模型,是误差修正项向量,反映变量之间的长期均衡关系;系数矩阵反映了变量之间

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